量化开发者谈回测失真：盘口数据质量差是回测对不上实盘的主因

📋总体概括

量化开发者「酱酱酱y-」发文探讨回测与实盘偏差问题，指出策略逻辑再好，底层数据不干净也会导致回测失真。文章重点分析盘口数据的常见坑：多数免费数据源只提供日线或简单分钟线，缺乏逐笔成交和挂单深度数据，导致做T0、做市或短线因子时无法还原真实成交情况。作者分享了个人取数习惯，强调高质量盘口数据对量化系统的重要性。