量化开发者谈回测失真：盘口数据颗粒度不足是常见根源

📋总体概括

一位量化开发者在微博分享做量化系统的取数经验，指出回测与实盘偏差的常见根源是底层盘口数据质量不佳：许多免费数据源仅有日线或简单分钟线，缺乏逐笔成交与挂单深度数据，导致做T0、做市或短线因子时无法还原真实成交过程。作者强调策略逻辑再好，数据不干净回测也会失真，并分享了自己的取数习惯。这是从业者层面的经验性观察，反映量化领域对高频级数据基础设施的依赖。